Главная страница --> Фонды

Управление деньгами .. | Преимущества внутри-дневной .. | Всплеск и разворот с ускорен .. | Безопасные методы входа в ры .. |


Преимущества внутри-дневной торговли

В своей книге «Умелый внутри-дневной трейдер» я различаю четыре основных подхода к внутри-дневной торговле от следования за трендом до торговли от поддержки или сопротивления. Все они являются жизнеспособными методами, которые также могут быть и техническими методами позиционной торговли. Далее приводится краткий обзор каждого метода, включая их преимущества и недостатки:

Прорыв тренда и следование за трендом
Из всех методов торговли, следование за новым трендом или покупка на прорыве вверх и продажа на прорыве вниз, в конечном итоге, может оказаться наиболее эффективным. Согласно ему, трейдер следует за ценами, когда те двигаются выше или ниже, входя в рынок в уверенности, что «новые максимумы порождают новые максимумы», и «новые минимумы порождают новые минимумы». Система торговли на прорыве берет начало с превосходной работы Кельтнера в 1960-ых, который задавал тон в различных методах, использующих в своих интересах ценовые максимумы и минимумы для данного временного формата. S&P 500 на графике ниже показывает идеальную ситуацию для внутри-дневного трейдера, который покупает на прорыве сопротивления. Что характерно для данного метода – хотя покупка на прорыве вверх или продажа на прорыве вниз имеет тенденцию работать довольно хорошо, это достаточно трудно сделать психологически для большинства трейдеров, и это требует, чтобы трейдеры развернули позиции, в случае ошибки. Существуют многочисленные подходы для нахождения, подтверждения и управления риском в системах торговли на прорывах.



Торговля от поддержки и сопротивления
Этот подход, кажется, требует больше от трейдеров. Это вовлекает два аспекта: сначала, трейдер должен определить основной внутри-дневной тренд и второе, когда тренд был определен, трейдер должен определить технический уровень поддержки при восходящем тренде и технический уровень сопротивления при нисходящем тренде. Когда тренд определен как восходящий, трейдер будет покупать от уровня поддержки, а когда тренд определен как нисходящий, трейдер будет продавать на уровнях сопротивления. Стратегии фиксирования прибыли и управления риском сопутствует этому подходу. Хотя вы можете подумать, что этот подход достаточно очевиден, на самом деле, немногие трейдеры могут оперативно определить вышеупомянутые аспекты.

Сезонная внутри-дневная торговля
Очень немногие трейдеры используют этот подход, и все же я думаю, что это жизнеспособный и заслуживающий внимания метод. Первая работа Мерила Арта в его классической книге «Поведение цен на Уолл-стрит» ясно демонстрирует статистическую надежность предпраздничного поведения Индекса Доу Джонса. Мерил показал, что шансы закрытия по более высокой цене в день перед главными американскими праздниками были не только очень высоки, но также и статистически существенными. Яле Херш в своей выдающейся книге «Не продавайте акции в понедельник» продемонстрировал ценность использования ежедневной статистики для выбора времени рынка и соответствующей торговли. Я экстраполировал обе эти работы, чтобы определить процент времени, когда различные рынки закрылись выше или ниже закрытия предыдущего дня. Естественно надежность таких данных является функцией от исторических данных.

Торговля на внутри-дневном настроении
Работа Р.Е.Хададэй по разработке его Индикатора бычьего консенсуса способствовала моей разработке Индекса внутри-дневного настроения. Индекс обеспечивает измерение настроения толпы на ежедневной основе. Это позволяет внутри-дневным трейдерам, которые ищут возможности для входа в противоположную сторону, входить в рынок, когда индикатор достигает уровней, которые являются слишком высокими или слишком низкими. Теория состоит в том, что, когда дневное настроение является на 90% или больше бычьим, толпа будет неправа, и следовательно, внутри-дневной трейдер будет искать сигналы для входа в короткую сторону и наоборот когда настроение на 10% или меньше бычье, то внутри-дневной трейдер будет искать сигналы на вход для торговли в длинную сторону.

Учет других факторов
Это главные технические, философские и психологические проблемы, стоящие перед внутри-дневным трейдером. Они не значительно отличаются от проблем, с которыми сталкиваются позиционные трейдеры. Единственное основное отличие состоит в используемом временном формате.
Поскольку наш мир быстро становится все теснее и так как рыночные движения имеют тенденцию быть больше и в пределах меньших временных периодов, чем когда-либо прежде, то внутри-дневная торговля не только является жизнеспособной и управляемой, но также и предпочтительной во многих случаях по причинам, перечисленным выше. Конечно, жизнеспособность внутри-дневных торговых методов не отрицает риск торговли. Риск всегда находится под поверхностью. Никакой метод торговли не будет полноценным без сопровождающего его метода управления риском и учитывающий реальную действительность в отношении затрат, как то спрэд, комиссионные, стоимость оборудования и т.д.



Похожие по содержанию материалы:
Баланс сил (BOP) ..
Свечные модели ..
Символ на продажу. Timberland рассматривает возможность сбыть бизнес ..
Модели «треугольник» на рынке Форекс ..
Управление деньгами ..
Преимущества внутри-дневной торговли ..
Всплеск и разворот с ускорением ..
Безопасные методы входа в рынок, теория "Черный квадрат" ..


Похожие документы из сходных разделов


Базовые принципы волн Эллиотта

Теория Волн Эллиотта является собранием сложных методов. Приблизительно 60 процентов этих методов вполне ясные и удобные для использования. Другие 40 процентов являются трудными для определения, особенно для новичков. Практический и консервативный подход состоит в том, чтобы использовать 60 процентов, которые являются ясными.

Когда анализ не достаточно ясен, почему бы .. читать далее


Всплеск и разворот с ускорением

В соответствии со своим названием, модель «Всплеск и разворот с ускорением» (BARR) является разворотной моделью, которая формируется после того, как чрезмерный спрос выбрасывает цены слишком далеко и слишком быстро вверх. Разработанная Томасом Балковским, модель была представлена в 1997г. в июньском выпуске журнала «Технический анализ фондовых и товарных рынков» и также .. читать далее


Язык тела

Линда Брэдфорд Рашке является профессиональным трейдером с 1981 года. Она начинала свою карьеру в качестве трейдера биржевого зала и позже организовала компанию по управлению деньгами "LBRGroup". Линда Рашке была представлена в книге Джека Швагера "Новые рыночные волшебники" и хорошо известна по ее собственной книге "Виртуозы Уолл-стрит". Она также опубликовала огр .. читать далее