Распознавание модели

Джеф Купер является профессиональным трейдером. Дипломированный специалист Нью-Йоркского Университета, он также является автором книг "Торговля на рывке и основном направлении", "Торговля на рывке и основном направлении 2" и "Лекции по рывку и основному направлению", а также всестороннего видео-курса "Джеф Купер по доминированию при дневной торговле на рынках".

  В данной статье я хотел бы рассмотреть одну рыночную ситуацию и то, каким образом ее идентифицировать, а самое главное, торговать на последующем движении.

  Я, в действительности, не являюсь позиционным игроком. Долгосрочным периодом для меня является три дня - возможно три часа. Я стремлюсь зарабатывать прибыль на движении рынка, по мере того, как я вижу отлив и прилив импульса. Я могу быть в каком-либо рынке и вне его несколько раз за один и тот же день. Это не означает, что данная методика торговли будет подходящей для вас - это всего лишь мой стиль. Он, вероятно, берет начало с того времени, когда я познакомился с рынком - времени, когда медвежьи рынки более трех месяцев считались нонсенсом.

  Я буду в этой статье использовать своего рода скоропалительный подход, как я быстро просматривал бы дневные графики после закрытия торгов в поисках подходящей возможности на следующий день. Мы рассмотрим пример "CTXS", показывая процесс принятия торговых решений при рассмотрении внутри-дневных моделей. Краткосрочные трейдеры не имеют роскоши исследовать большое количество критериев. Они должны, что называется "стрелять от бедра", быстро реагируя на то, что они видят - нажимать на спусковой крючок, либо обращаться в паническое бегство. Существует достаточно времени, чтобы подумать о торговле позже. В этом случае, полученные знания становятся нестираемыми. Я призываю вас просматривать внутри-дневные графики и раскрывать твердые узнаваемые примеры.

Давайте взглянем на график CTXS.

  13 января я пришел к выводу, что CTXS, являющаяся ведущей акцией, находящаяся в сложном откате, выглядит как интересный кандидат на покупку. Ниже я привожу свидетельства в соответствии с их значимостью, приведшие к этому решению.

Наблюдение 1: 7 января. Сильный разворот после ГЭПа вниз при открытии и тестирования важного уровня 50-дневной Скользящей средней. (1)

Наблюдение 2: Сильное закрытие, почти на максимуме, оставляет двойное основание с хвостом 15 декабря. (2) Хороший способ закрыть неделю. Напоминает потенциальный подход к кульминационному моменту, поскольку большой диапазон вверх выглядит так, как будто уравновешивает большой диапазон вниз 6 января. Рынок готов для продолжения в понедельник. (1)

Наблюдение 3: Цена делает ГЭП вверх почти на 5 пунктов до 118, не оставляя никакой возможности для раннего входа. Последующее движение было внушительным, поскольку цена закрылась выше 124. Может назревать кое-что хорошее. (3).

Наблюдение 4: Я собираюсь прицелиться на вход при первом многодневном откате после этого импульса. Поведение рынка поможет мне судить о том, выглядит ли это как простой двух- трехдневный откат назад или накапливаются сильные покупатели. Собираются ли они подбросить цену к новым максимумам. Без сомнения январская цена в 120 была дешевой, поскольку CTXS установил паритет! Я наблюдаю для получения признаков, что ралли является импульсивным, означая, что начинается новая ветка движения и коррекция закончена. Что я хочу видеть - так это большее ралли, чем снижение как по времени, так и в цене.

Наблюдение 5: CTXS имеет двухпериодный откат, который совершенствует бычьи цели. Рынок закрывается у максимума нижнего дневного бара, в то же самое время заполняя предыдущий ГЭП. (5).

Наблюдение 6: Это впервые оставляет акцию в позиции разворота от минимума, поскольку цена закрылась выше своей 10-дневной Скользящей средней.

  P.S. Я не приписываю особое значение идее, что ГЭПы должны заполняться, но так как многие трейдеры придерживаются этого, то я наблюдаю за поведением цены в ГЭПах. На Уолл-стрит восприятие это все - действительность отходит на второй план.

Наблюдение 7: Теперь рынок находится в критическом положении. Когда цена 13 января открывается с ГЭПом более 3 пунктов (до 124), это выглядит так, что все движется вперед. Кажется рынок готов бросить вызов предшествующим максимумам на 130. Однако, рынок не в состоянии поддержать движение и закрывается ниже открытия. Это выбивает многих игроков на импульсе, включая и меня самого. Я никогда не держу позицию, если рынок идет против меня. Все же, я понимаю, что окончательного решения по дальнейшему движению еще не принято, поскольку рынок, возможно, и закрылся плохо, но он все еще остается восходящим на дневном графике. Характер трендов следующий - рынок делает толчок, затем паузу и возвращается назад в направлении возникновения и созревания тренда. Однако, также прерогатива рынка акций (и не только) заключается в том, чтобы быть непостоянным. Это природа рынков, чтобы к ним не так легко было приспособиться, по крайней мере, не с немедленным получением вознаграждения. Это загадка для краткосрочного трейдера!

  Рынки часто спотыкаются, останавливаются и делают фальшивые движения прежде, чем преобладает продолжение истинного движения. Рынок может сделать ложный выпад в одну сторону и тут же отправиться в другую. Второй толчок часто предлагает лучшее движение.

Наблюдение 8: В пятницу 14 января, акция, казалось бы, брошена умирать. Цена не в состоянии пройти к нижней стороне после слабого закрытия четверга. Однако, я опасаюсь другого ложного рывка вверх на открытии, который может быстро исчезнуть. Но когда CTXS проходит первый час невредимой и формирует узкую полосу консолидации, я думаю, что ложные движения ведут к быстрым движениям (ложное движение было 13 января - "A" на внутри-дневном графике). Я начинаю думать, что это трендовый день. Я вижу, что, если CTXS сможет прорваться выше того, что, кажется двойной головой с плечами, это легко может быть днем большого тренда. Если CTXS сможет закрыться на новом максимуме, это может указать на многодневное расширение диапазона. Это то, что я называю Сжатием Мэги (в честь аналитиков Эдвардса и Мэги, которые придумали модель "голова и плечи"). Правые плечи, которые нарушены выбивают тех, кто в короткой позиции против них. Быстрые покупатели появляются от ложных моделей. Это то, к чему некоторые трейдеры относятся как к "Собаке Баскервилей". В одноименном романе, Шерлок Холмс находит убийцу, когда он понял, что убийство было совершено посвященным лицом, поскольку собаки не лаяли, когда было совершено преступление. CTXS начал напоминать работу инсайдеров - поток к паритету значительно сжимает пружину, чтобы выбросить цену к новым максимумам по истечению опционов.