Было много написано об использовании динамических осцилляторов для выявления восстановлений в трендах или нахождения дивергенций в динамике осцилляторов и цены. Данная статья показывает совершенно другой подход к использованию динамических осцилляторов.
Многие трейдеры предпочитают входить в рынок против краткосрочного тренда. Например, покупая во время коррекционного отката при восходящем тренде, мы вступаем в рынок против направления краткосрочного нисходящего тренда с намерением открыть позицию в направлении более крупного тренда. Преимущество этой стратегии заключается в том, что это позволяет трейдеру покупать с глубины, нежели "преследовать рынок" покупая на вершине. Эта стратегия лучше всего работает на активном, колебательном рынке. Однако мы не всегда можем определить, когда ситуация на рынке изменилась с колебательных движений на импульсные, и следовательно, когда должны применяться другие типы стратегий. В ситуации колебательных движений, это оправдано тем, что трейдер получает выгодный уровень входа в рынок. Однако, при импульсном характере движений, игра называется по другому - "Захвати сделку"! Слишком часто, трейдер, который не способен переключиться на другие методы торговли, будет "оставаться в пыли", как рынок убегает без него. При импульсном движении, первая реакция обычно не возникает пока рынок не убежит достаточно далеко.
Индекс S&P500 - В середине графика, рынок сделал более низкий минимум и 3 октября осциллятор показал новое снижение импульса. Любая продажа в этом месте принесла бы небольшую прибыль. Лучшие позиции можно получить, когда вы можете провести сходящиеся трендо-вые линии на графиках большего масштаба. Это тот вид торговли, где рынок никогда не возвращается назад; любой трейдер, ожидающий коррекционного восстановления сможет вступить в игру только на гораздо более низких уровнях.
Давайте проанализируем способы перехода на другую тактику торговли и использование динамических осцилляторов различными способами, чтобы входить в рынок в начале импульсного движения. Иногда переход на другие временные масштабы в такой ситуации помогает трейдеру освободиться от синдрома "замораживания". В этом случае, мы должны смотреть, как и когда покупать ВЕРШИНУ на динамическом осцилляторе и все еще иметь уверенность, что мы будем иметь выигрышную сделку. Ключом к такой тактике будет составление технической структуры перед началом торговли.
Часто лучшие импульсные движения возникают, когда рынок прорывается из графической формации или длинного бокового диапазона. Но здесь есть небольшая проблема: каким будет наилучший способ войти в рынок при прорыве? Два из наиболее популярных способов входа заключаются в использовании прорыва канала, такие как покупка у наивысшего максимума из определенного количества прошлых баров или прорыв определенного ценового уровня, которому присваивается функция истинной границы диапазона. Однако, оба этих метода склонны к ложным прорывам и так как первоначальные стоп-ордера для этих методов входа являются широкими, потери могут быть достаточно большими, в случае проигрышных сделок, если трейдер не имеет большого опыта и быстрыхрефлек-сов, чтобы определить признаки, которые указывают на необходимость срочно выскакивать из рынка. Что касается меня, то я не хочу полагаться на свои рефлексы, чтобы не рисковать, когда я буду не такой молодой и быстрой, так как я намереваюсь продолжать торговать еще много лет. Так что, давайте попробуем найти другой способ!
Золото - Прорыв из длинного бокового диапазона, в котором цена находилась долгое время в районе 400$, был подтвержден новыми максимумами на динамическом осцилляторе. Трейдер должен был купить половину контрактов на новых максимумах в осцилляторе и добавить во время небольшой консолидации Обратите внимание: предыдущий прорыв вверх 9 марта не был подтвержден новыми максимумами на динамическом осцилляторе.
Лучше всего использовать истинный динамический осциллятор, такой как осциллятор Скользящих средних, противоположный осциллятору вроде RSI или Стохастику, в которых устанавливается фиксированная шкале. Однако тренированный глаз будет способен увидеть то же самое в любом осцилляторе. Я всегда использую разницумежду 3-й 10-периодными простыми Скользящими средними и именно этот осциллятор используется в следующих графических примерах.
Сначала, перед началом торговли, важно квалифицировать состояние изменчивости. Первым условием для нашей торговли является сокращение изменчивости и формирование рынком "бокового диапазона". Это происходит, когда цена, торгуется многократно взад и вперед возле определенного уровня, что отражает состояние, когда рынок консолидируется и формирует графическую формацию. Наилучшие прорывы происходят, когда трейдер может провести сходящиеся трендовые линии вокруг графической формации. Если цена пересекает трендовую линию, то это не гарантирует истинного прорыва, и нет ничего более печального, чем преждевременный вход при ложном прорыве.
Как только потенциальная формация для прорыва идентифицирована, переходите на более короткий временной формат. Например, если формация сформирована на дневном графике, перейдите на 15- или 30-минутный временной формат. Если трейдер видит расширенную консолидацию на 5-минутном графике, переходить необходимо на 1 - минутный временной масштаб. Более короткий временной масштаб является, как бы, спусковым механизмом для входа в рынок. Мы будем покупать половину позиций "по рынку", когда и цена и динамический осциллятор на более коротком временном масштабе делает новые максимумы. Ордера на увеличение позиции немедленно размещаются несколькими пунктами ниже начальной входной цены. Иногда ордер на пополнение позиции не может быть вьшолнен с тем, чтобы добавится к первому откату от более высокого уровня. Но основной момент заключается в том, чтобы получить, по крайней мере, часть торговой позиции!
Главная страница --> 
Новая высота