Три шага вперед

Я продолжаю обсуждение моделей Гартли, основанных на числах Фибоначчи (см. «Эффект бабочки» в №24 и «Гармония моделей» в №32). Чем больше я работаю с этими моделями, тем более комфортно я себя с ними чувствую. Я также весьма впечатлена тем, как часто даже частичное формирование модели может быть полезно в торговле.

Даже, при том, что законченная модель Гартли может часто предсказывать длину и направление следующего движения, частичное выполнение (формирование) волны C очень часто может быть полезным в качестве определения входа в рынок как в короткую (при бычьей модели Гартли), так и в длинную позицию (при медвежьей модели Гартли).

Прежде, чем мы перейдем к модели «Три шага», давайте посмотрим на хорошую модель Гартли, сформированную на графике ES.

Бычья модель Гартли: 5-минутный график ES

Как вы можете видеть, модель Гартли может присутствовать на любом временном масштабе - здесь она сформирована на 5-минутном графике и предоставляет почти совершенные условия для открытия длинной позиции после завершения модели в точке D на отметке 864.75.

Давайте вкратце посмотрим как она была построена:

- Движение от точки X до точки А восстановилось на 61,8%, чтобы сформировать точку B.
- После этого, движение от точки А до точки B восстановилось на 61,8%, чтобы сформировать точку C. Мы можем видеть идеальную симметрию.

В этой точке, даже при том, что модель Гартли еще не закончена, можно открыть короткую позицию, основанную на развороте модели. Открытие позиции будет основываться на том, что следующее движение вниз для формирования точки D продолжится ниже точки B. Итак, вы проверяете следующее восстановление движения от точки X до точки А и находите, что это восстановление в 71,6% находится в районе отметки 864.75. Здесь необходимо провести небольшие математические расчеты:

1. Вычисляем C - B = 7.75.

2. Затем умножаете полученное значение на несколько стандартных расширений Фибоначчи, вроде 1.27, 1.41, 1.618 и т.д., и затем вычитаете результаты от максимума в точке C. Умножая величину 7.75 на 1.27 мы получаем значение 9.84, которое затем вычитаем от цены точки C, что дает нам итоговую отметку 864.91 - это почти точно 78,6%-ое восстановление от точки X до точки A.

Поэтому, вы делаете предположение, что откат ниже точки B остановится в районе отметки 865, и вы надеетесь закрыть здесь свою короткую позицию, если вы ее открыли, а также пойти в длинную сторону, если увидите там разворот. Ожидаемое сильное движение от точки D должно составить минимум 61,8% от движения между точкой C и точкой D, и, в нашем примере, эта область была благополучно достигнута и даже несколько превышена.

Модель «три шага»

Строгая интерпретация этой модели связана с тем, что мы имеем три волны равной величины с определенным и равным восстановлением и расширением Фибоначчи для каждой волны. Однако, позже в этой статье я приведу пример, которой, как я полагая, опровергает необходимость в такой строгой интерпретации. Трейдеры, знакомые с анализом волн Эллиотта, глядя на эту модель, увидят некоторую аналогию с 5-волновой моделью, в которой первая и пятая волны будут равной длины. Ниже представлена общая схема, как эта модель выглядит.

Вверху бычья модель «Три шага» (3 волны вниз), ниже медвежья модель «Три шага» (3 волны вверх).

Бычья и медвежья модель «Три шага»

Эта модель, как и все модели, дает вам потенциальную возможность прогнозирования будущего ценового движения. Также обратите внимание, что, если волна 3 заканчивается или на сильной горизонтальной поддержке/сопротивление, или на ключевом уровне восстановления Фибоначчи для данного движения, то надежность модели значительно возрастает.

Концепция является достаточно простой и имеет некоторое сходство с обычной моделью Гартли, приведенной выше. Движение цены восстанавливается, и, если вы замечаете, что восстановление близко к стандартному уровню Фибоначчи в 61,8%, то вы имеете начало модели. Следующий график показывает начало такой модели на рынке ES, где цена достигла отметки 830.50, продемонстрировав восстановление в 61,8% от начального движения вверх.

Волна 1 медвежьей модели «Три шага»

Следующий график показывает, как вы продолжаете делать ту же самую вещь, как и в предыдущем примере для следующих двух волн вверх. Вы можете видеть, как волна 2 корректируется на 61,8% точно так же как и волна 1.

Законченная модель «Три шага»

Обратите внимание, что каждая из волн вверх также является расширением Фибоначчи от предыдущей волны. Вы можете увидеть это, выполнив те же самые вычисления как было показано в предыдущем примере для стандартной модели Гартли при рассмотрение движения от точки C к точке D.

Так, для первой волны, мы берем величину волны 1 и вычитаем значение восстановления, подобно следующему:

Шаг a: 842.75 - 830.50 = 12.75.

Затем, мы умножаем полученную величину на расширение Фибоначчи 1.27:
Шаг b: 12.75 * 1.27 = 16.19.

Теперь, мы добавляем это значение к величине восстановления волны 1:
Шаг c: 830.50 + 16.19 = 846.69.

Вы можете видеть, что волна 2 закончилась на максимуме на отметке 847, точно, как и прогнозировалось в приведенном вычислении. Максимум волны 3 немного отклонился от соответствующего подобного вычисления на один пункт, но это достаточно незначительное расхождение. Почему эту модель называют медвежей моделью «Три шага»? Как только мы получаем нашу законченную модель, мы можем теперь сказать, что после этого мы должны получить разворот, по крайней мере на 61,8% от максимума волны 3. Следующий график показывает, что мы получили это первоначально, затем сильный рывок, сопровождаемый серьезной распродажей.