Карта рынка

Могут ли рынки быть предсказуемы? - это старый вопрос со столетней историей. Докторская диссертация Луи Бачелира, опубликованная в 1900 году в Париже, утверждала, что очевидные беспорядочные движения курсов ценных бумаг на фондовом рынке идентичны случайным прогулкам. Работа Нобелевского лауреата 1965 года Поля Са-муэльсона доказывала, что цены колеблются беспорядочно.

В то время как академическая наука склоняется к тому, что рынки, будучи эффективными, двигаются полностью случайным и непредсказуемым образом, кажется, что большинство трейдеров уверенно в обратном. Трейдеры видят рыночное поведение и ценовые модели, которые являются повторяемыми и, которые, в следствии этого, предполагают элемент предсказуемости.

  Лари Пезавенто, хорошо известный трейдер и автор, долгое время был сторонником того, что рыночное поведение может быть предсказано. Вот названия некоторых из его книг: "Астро-циклы: точка зрения трейдера", "Соотношения Фибоначчи и распознание моделей" и "Выгодные модели для торговли на рынках". В последней из вышеупомянутых книг имеется глава под названием "Не случайная природа теории хаоса", в которой обсуждается его причастность к исследованиям, использующим нейронные сети для предсказание ценового действия на следующий день. (для более полной информации о Лари Пезавенто см. "Знакомство с трейдером: Лари Пезавенто" в №22)

  Я полагаю, что рынки могут быть предсказаны. Рыночное поведение часто бывает сравнимо с волнами из-за свойственных характеристик амплитуды и периодичности. Рыночные технические аналитики использовали восстановления Фибоначчи и инструменты расширения для измерения и прогнозирования амплитуды колебания. Инструмент "модели Пезавенто" был разработан, чтобы быстро найти колебание в ценовом действии и соответственно маркировать соотношения амплитуд. Инструменты цикла используются, чтобы измерить и предсказывать периодичность. Мощным инструментом, который является прогнозирующим и для цены и для времени является инструмент "Пирамидальныхточек" (подробнее см. "Пирамидарынка" в №18).

  Возможно наиболее оригинальным прогнозирующим инструментом в последние годы, доступным для коммерческого использования, является инструмент "Карта Пезавенто", имеющийся в графическом программном обеспечении "Ensign Windows". Инструмент "Карта Пезавенто" анализирует огромное количество рыночных данных, чтобы сделать вероятный прогноз будущего рыночного поведения. Инструмент включает характеристики, как амплитуды, так и периодичности, чтобы предсказать будущее ценовое действие. Это основная цель ценового прогнозирования и инструмент "Карта Пезавенто" делает исключительную работу.

  Карта Пезавенто нуждается в большом количестве данных, чтобы сделать эффективное прогнозирование. Инструмент предназначен для распознания моделей и изучения рыночных характеристик, как для вертикальных ценовых колебаний, так и для выбора времени разворотных моментов колебания. Время дня является важным элементом рассмотрения, так как поведение при открытии рынка используется для прогнозирования дальнейшего поведения в утренние часы. Поведение в полдень используется, чтобы сделать прогноз на середину дня. Послеобеденное поведение используется для прогноза рыночного поведения во второй половине дня и при закрытии. Чтобы видеть достаточно деталей модели, рекомендуется применять инструмент к 2-минутным, либо 5-минутным барам. Применение для баров больших временных периодов, вроде 60-минутных, будет неэффективным, потому что навряд ли существует какая-либо модель, которая может сформироваться всего за 6 часовых баров в день. Некоторые пользователи успешно применяют инструмент "Карта Пезавенто" к постоянным тиковым графикам, но переменный характервременного периода, охваченного постоянными тиковыми барами, снижает точность характеристики времени, которую анализирует инструмент.

Прогноз открытия рынка

  Вычисление Карты производится повторно в конце дневной сессии. Карта, показанная на графике ниже, имеет очень высокую корреляцию с графиком. Данные, отображенные на графике и всех предшествующих дней, не показанных с левой стороны графика, являются известной информацией и используются для того, чтобы сделать прогноз на поведение при завтрашнем открытии.

Новый прогноз был сделан в конце дневной сессии

  Прогноз для данного рынка показывает, что цена будет двигаться вверх в первые пару часов торговой сессии. Ниже показано то, что произошло фактически.

  Рынок начал повышаться, но затем началась боковая торговля с диапазоном в 3 пункта. Это вряд ли соответствует прогнозу предыдущего дня для рынка, на основании которого тот должен был двигаться вверх в ценовую область 1069.

Полуденный прогноз

  Теперь, когда новая информация о фактическом открытии известна, пришло время сделать новый прогноз для середины дня. Карта повторно рассчитывается путем задания соответствующих параметров.

  Карта была изменена в амплитуде путем использования комбинаций клавиш "shift + левая стрелка" или "shift + правая стрелка". Затем она была повторно размещена вертикально таким образом, что она прекрасно наложилась на график, как это показано выше. Карта перемещается вертикально, используя комбинации клавиш "shift + левая стрелка" или "shift + правая стрелка". Прогноз был актуальным в течение других пары часов бокового изменчивого движения. Это было именно то, что происходило в середине дня.