Графические инструменты

Графические инструменты представляют собой удобный способ измерить соотношения цены и времени и оценить такие характеристики как наклон, параллельность, направление и процент восстановления. Многие инструменты связаны друг с другом, имея только небольшие изменения в принципах построения.

Разные авторы в своих статьях и книгах часто преподносят эти инструменты и их построение в зависимости от того, как они сами понимают их использование при торговле на рынке. Я использовал такие названия инструментов, какими я их знаю, и приношу свои извинения, если вы знакомы с данным инструментом под каким-либо другим названием. Графические инструменты просто представляют из себя геометрическое построение, и данная статья покажет, как они построены.

Трендовые линии

  Трендовые линии являются фундаментальным инструментом графического анализа. Они проводятся, наиболее часто, между двумя существенными поворотными точками рынка. Данный тип трендовой линии часто называют линией колебания.

Разновидность: трендовая линия Линейной регрессии определяется математически таким образом, чтобы она являлась более пригодной линией. Линия строится через цены с помощью метода наименьших квадратов таким образом, чтобы минимизировать расстояния между ценой и трендовой линией.

Разновидность: линии продолжаются вперед и/или назад во времени.

Линии канала

  Линии канала строятся параллельно трендовой линии с интервалом, который включает самый высокий максимум и самый низкий минимум графических баров.

Разновидность: интервал основывается на Стандартном отклонении цен.

Разновидность: интервал основывается на проценте от цены.

Разновидность: линии канала Регрессии Раффа являются равноудаленными проведенными линиями канала параллельно трендовой линии Линейной регрессии.

Модели Пезавенто

  Этот графический инструмент, назван в честь Лари Пезавенто, который популяризировал данный метод анализа в своей книге "Выгодные модели для торговли на рынке". Техника состоит в маркировке линии X-B процентным соотношением цен A-B по сравнению с X-A.

В примере: (Цена А - Цена B) / (Цена - Цена X) = 0.618

Линии поддержки и сопротивления

  Трендовые линии поддержки проводятся ниже графических баров, соединяя минимумы колебания. Трендовые линии сопротивления проводятся выше графических баров, соединяя максимумы колебания. Самое популярное использование таких линий состоит в отслеживании, когда тренд прорвется через трендовую линию, чтобы войти в рынок в направлении нового тренда.

Разновидность: добавляются линии канала параллельно трендовой линии поддержки или сопротивления. Например, линия канала может быть проведена через точку А, которая будет параллельна линии X-B.

Расширения Фибоначчи

  Модель X-A-B часто используется, чтобы спрогнозировать будущее ценовое действие. Техника Расширения Фибоначчи состоит в построении следующей трендовой линии B-C параллельно трендовой линии X-A. Длина линии B-C будет равна процентному соотношению Фибоначчи от длины линии X-A. Тремя самыми обычными процентными соотношениями считаются - 0.618, 1.000 и 1.618. Приведенный пример показывает эти три целевых ценовых уровня.

Разновидность: точка C (Расширение Фибоначчи 1.000) может быть получена, перемещая линию X-B к точке A. Линия A-C равна по длине линии X-B и параллельна X-B. Линия A-C является отмеренным движением до Цели по цене и времени. Выражение "Цель по цене и времени" взято из книги "Точная торговля с Целями по цене и времени Стивенсона".

Параллельные линии

  Линия проводится параллельно линии X-A, чтобы построить канал, через точку B. Канал подразделяется большим количеством линий на равные промежутки.

Разновидность: используются различные проценты для разделения линии A-B, вроде процентов Фибоначчи - 0.214, 0.382, 0.50, 0.618, и 0.7856

Разновидность: используются большие проценты, чтобы построить дополнительные параллельные линии вне канала A-B.

Разновидность: сначала проводится опора X-B, а затем передвигается к точке A. Это проведет линию параллельно линии X-B, вместо параллельной линии X-A.

Вилы Эндрюса

  Вилы Эндрюса строятся, используя параллельные линии, проведенные через три точки, обозначаемые X-A-B. Точки X, A и B являются типичными пиками колебания. Ручка Вил строится из точки X через среднюю точку трендовой линии A-B. Две линии (зубцы) проводятся параллельно ручке из точек А и B.

Разновидность: дополнительные линии (зубцы) проводятся через четверти и восьмые трендовой линии A-B, т.е. в 0.125, 0.25, 0.375, 0.625, 0.75, и 0.875.

Разновидность: используются процентные соотношения Фибоначчи вместо восьмых долей, т.е. 0.214, 0.382, 0.618, и 0.786.

Разновидность: проводятся зубцы вне линии A-B, используя более высокие процентные уровни.

Линии Шиффа

  Линии Шиффа строятся подобно Вилам Эндрюса. Различие состоит в том, что конец ручки вил начинается с середины линии X-A вместо точки X. Таким образом, зубцы параллельны линии X-B.

Линии скорости (общая форма)

  Линии скорости являются другой разновидностью Вил Эндрюса. Все линии (лучи) проводятся из точки X. Лучи проходят через точки, находящиеся на линии A-B. Линия A-B может быть разделена этими точками на восьмые или проценты Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи

  Уровни Фибоначчи являются одним из самых популярных инструментов. Это, в основном, можно представить как разновидность Линий Шиффа для Вил Эндрюса с точкой B, перемещенной, чтобы сформировать правильный треугольник с линией X-A. Это является конструкцией из двух точек, потому что точка B автоматически связывается вертикально с точкой А и горизонтально с точкой X. Линия A-B подразделяется на части с использованием процентных соотношений Фибоначчи 0.382, 0.50, 0.618, и 0.786.